Transition Probability Matrix Methodology for Incremental Risk Charge

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Adaptation of Transition Probability Matrix for Multiple Model Estimators

This work addresses the problem of state estimation for Markovian switching systems with unknown transition probability matrix (TPM) of the embedded Markov chain governing the switching. Under the assumption of constant but random TPM, an approximate recursion of the TPM’s posterior probability density function (PDF) within the Bayesian framework is obtained. This general PDF recursion is then ...

متن کامل

A Methodology for Incremental Changes

Incremental change is one of the key principles of Extreme programming. This paper presents a methodology and a case study of incremental changes using a small application written in UML and Java. Domain concepts play a key role in this methodology.

متن کامل

Generating probabilistic Boolean networks from a prescribed transition probability matrix.

Probabilistic Boolean networks (PBNs) have received much attention in modeling genetic regulatory networks. A PBN can be regarded as a Markov chain process and is characterised by a transition probability matrix. In this study, the authors propose efficient algorithms for constructing a PBN when its transition probability matrix is given. The complexities of the algorithms are also analysed. Th...

متن کامل

Incremental Design Methodology for Multimillion-gate Fpgas

This paper presents an FPGA design methodology that can be used to shorten the FPGA design-and-debug cycle, especially as the gate counts increase to multi-millions. Core-based incremental placement algorithms, in conjunction with fast interactive routing, are investigated to reduce the design processing time by distinguishing the changes between design iterations and reprocessing only the chan...

متن کامل

analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: SSRN Electronic Journal

سال: 2011

ISSN: 1556-5068

DOI: 10.2139/ssrn.1759467